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by Chinese Proverbs

Séries Temporelles M2

Master2 Professionel Statistique et Econométrie, Semestre 9

2010-2011

Au programme:

- ARMA, ARIMA (et GARCH aussi si on a le temps)

- Filtre de Kalman

- Estimation

- Prévision

- Utilisation des logiciels (R ? SAS ?)

Quelques Références:

En français:
- Régis Bourbonnais et Michel Terraza: “Analyse des séries temporelles en économie”, ed PUF
- Christian Francq et Jean-Michel Zakoian: “Modèles GARCH, structure, inférence statistique et applications financières”, ed Economica
- Christian Gouriéroux et Alain Monfort: “Séries temporelles et modèles dynamiques”, ed Economica
Et bien le prochain livre de Yves Aragon!!!

In English:
- Brockwell and Davis: “Introduction to time series and forecasting”, ed Springer
- Brockwell and Davis: “Time series: theory and method”, ed Springer
- James Hamilton: “Time series analysis”, ed Princeton

(Merci à Anne Vanhems pour la liste ci-dessus)

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