The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike than those who think differently.
by Nietzsche, The Dawn, 1881

Séries Temporelles M2

Master2 Professionel Statistique et Econométrie, Semestre 9

2010-2011

Au programme:

- ARMA, ARIMA (et GARCH aussi si on a le temps)

- Filtre de Kalman

- Estimation

- Prévision

- Utilisation des logiciels (R ? SAS ?)

Quelques Références:

En français:
- Régis Bourbonnais et Michel Terraza: “Analyse des séries temporelles en économie”, ed PUF
- Christian Francq et Jean-Michel Zakoian: “Modèles GARCH, structure, inférence statistique et applications financières”, ed Economica
- Christian Gouriéroux et Alain Monfort: “Séries temporelles et modèles dynamiques”, ed Economica
Et bien le prochain livre de Yves Aragon!!!

In English:
- Brockwell and Davis: “Introduction to time series and forecasting”, ed Springer
- Brockwell and Davis: “Time series: theory and method”, ed Springer
- James Hamilton: “Time series analysis”, ed Princeton

(Merci à Anne Vanhems pour la liste ci-dessus)

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