Séries Temporelles M2

Master2 Professionel Statistique et Econométrie, Semestre 9

2010-2011

Au programme:

– ARMA, ARIMA (et GARCH aussi si on a le temps)

– Filtre de Kalman

– Estimation

– Prévision

– Utilisation des logiciels (R ? SAS ?)

Quelques Références:

En français:
– Régis Bourbonnais et Michel Terraza: “Analyse des séries temporelles en économie”, ed PUF
– Christian Francq et Jean-Michel Zakoian: “Modèles GARCH, structure, inférence statistique et applications financières”, ed Economica
– Christian Gouriéroux et Alain Monfort: “Séries temporelles et modèles dynamiques”, ed Economica
Et bien le prochain livre de Yves Aragon!!!

In English:
– Brockwell and Davis: “Introduction to time series and forecasting”, ed Springer
– Brockwell and Davis: “Time series: theory and method”, ed Springer
– James Hamilton: “Time series analysis”, ed Princeton

(Merci à Anne Vanhems pour la liste ci-dessus)

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