Second-order models for asset prices

 

I’m doing this project about 2nd-order pricing models with a PhD student of mine. The project is quite ambitious. It aims to to be better than known models (Black-Scholes, stochastic volatility, 1st-order jump models, equilibrium, etc.) and be able to explain things that can’t be explained by previous models. Potential applications include investing & risk management. My student will give a talk about our model in August in a financial maths conference :-)

Print Friendly
 

5 comments to Second-order models for asset prices

  • Tuan MonsterID Icon Tuan

    Em chao thay,

    Em la Tuâ’n, hoc tro cua Bruno Bouchard (Paris 9), em thay rat hung thu ve de tai nay cua thay nen muon hoi thay hoi nghi ve maths fi thang 8 ma thay noi den se duoc to chuc o dau a? Em rat muon den nghe (Qua that neu mo hinh nay ma khac phuc dc cac nhuoc diem duoc biet den trong cac mo hinh co dien khac thi chac han se gay mot tieng vang lon :))

    Cam on thay.

    Tuan.

  • admin MonsterID Icon admin

    @ Tuấn

    Đấy là session về Financial Maths ở Huế (trong đại hội Pháp-Việt) do ông Pham Huyen và tôi tổ chức.
    Hè về VN thì đến dự. Có cả trường hè tổ chức ở Saigon vào tuần trước đó.
    Bruno có 2 học trò đã bảo vệ cũng sẽ báo cáo ở Huế ?

  • Billy MonsterID Icon Billy

    Cái project này kéo dài bao lâu hả GS? Chúc GS thành công nhé!!!

  • Tuan MonsterID Icon Tuan

    Vâng, em sẽ cố gắng để có một bài báo cáo (nếu có thể hoàn thành sớm). Hai anh Minh va Nam cũng có về; thầy Huyên cũng có nói với hai anh ấy về việc này rồi ạ.

  • hoa_ngotuc MonsterID Icon hoa_ngotuc

    Chào Thầy.
    Em muốn xin tài liệu về những nghiên cứu này ạ.
    Vì em muốn biết thêm nhưng hướng nghiên cứu mới trong risk management.

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree